El 8 de septiembre de 1883 se traslada a Madrid junto a su familia. Su abuelo, Antonio Machado Núñez, había sido destinado a la capital tras conseguir una cátedra de Medicina en la Universidad Central, situada en la calle de San Bernardo. Su primer domicilio se localizó en el corazón de lo que hoy es el distrito de Salamanca. Una de las razones por la que eligen este domicilio es su cercanía a la Institución Libre de Enseñanza, colegio al que los niños de la casa, los mayores Manuel, Antonio y José acudieron a estudiar.
El piso es descrito por Antonio Machado Álvarez, Demófilo, como «dentro de su precio, ocho reales, excelente y, aunque algo pequeño, bastante capaz de albergarnos dentro de un barrio digno de un París o un Londres» (Ian Gibson, Ligero de equipaje, p. 59).